Искусственный интеллект способен распознать надвигающиеся финансовые проблемы человека за четыре–восемь недель до того, как он перестанет платить по кредиту.
Использование таких опережающих сигналов может позволить банку сократить число проблемных займов в то время, как отрасль перешагнула 13-процентный порог по количеству невозвратов. Об этом на конференции Data Day заявил Валерий Курышев, владелец ПАК «Эвирис» (ИТ-холдинг Т1).
По его словам, традиционный финансовый скоринг во многом опирается на данные прошлых периодов, тогда как финансовое положение клиента может измениться мгновенно. Человек может потерять работу или столкнуться с ростом долговой нагрузки, но в банковской системе эти изменения становятся заметны уже после того, как клиент допустил неплатежи по кредитам.
Для построения качественной модели ИИ-скоринга банку важно учитывать шесть классов сигналов. Покупка более дешевых товаров, сокращение расходов на связь и подписки указывают на ухудшение положения заемщика за четыре–восемь недель до возможного дефолта. Прекращение инвестиционной активности, отказ от КАСКО и даже смена привычных маршрутов передвижения — все это сигнализирует, что через 2-4 месяца человек может столкнуться с финансовым кризисом.
Источниками такой информации выступают бюро кредитных историй, телеком-операторы, страховые компании и ритейлеры. Однако объединение этих данных без применения ИТ-системы с защищённой инфраструктурой затруднено из-за регуляторных ограничений, страха бизнеса потерять критически важную информацию и слишком долгих согласований. Все это привело к тому, что 2/3 банков испытывают жесткий дефицит данных.
«Появление защищенных сред, таких как ПАК «Эвирис», в которой партнеры объединяют информацию без взаимного раскрытия исходных данных, повышает точность оценки риска невозврата на 4 п.п. По оценке ИТ-холдинга Т1, для банка с портфелем 300 млрд рублей это означает возможность снижения доли проблемных кредитов на 0,72 п.п. и рост доли одобрений на 2,9 процентного пункта. Дополнительная процентная маржа в таком сценарии может составить свыше 200 млн рублей в год», — отметил Валерий Курышев.
Актуальность ИТ-решения растет для всех участников финансового рынка вместе с проблемной задолженностью: по официальным данным, доля потребительских кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросла с 7,8% на начало 2024 года до 13% к началу 2026 года.
Как выбрать модель ИИ под конкретную задачу и сколько она будет стоить Почему операторы не спешат строить новую сеть 5G «Амур» не взлетел. Что стало с российским аналогом Falcon 9
Источник: www.it-world.ru